Сравнение FRURX с FRIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX).
FRURX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность S&P 500 Utilities Index. Фонд был запущен 2 янв. 2002 г.. FRIAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 авг. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FRURX и FRIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRURX и FRIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 9.76% | 14.28% | 26.66% | -5.22% | 1.32% | 17.55% | -2.13% | 26.68% | 2.19% | 9.34% |
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 3.03% | 12.02% | 7.29% | 8.84% | -5.36% | 17.51% | 3.72% | 16.02% | -5.23% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FRURX показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у FRIAX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции FRURX превзошли акции FRIAX по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.81% соответственно.
FRURX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 9.75%
FRIAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRURX и FRIAX
FRURX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FRIAX в 0.46%.
Доходность на риск
FRURX vs. FRIAX — Ранг доходности на риск
FRURX
FRIAX
Сравнение FRURX c FRIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRURX | FRIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.70 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.46 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.08 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 10.22 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRURX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FRURX и FRIAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRURX и FRIAX
Дивидендная доходность FRURX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности FRIAX в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 7.22% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
FRIAX Franklin Income Fund Advisor Class | 5.26% | 5.75% | 5.74% | 5.67% | 5.24% | 6.70% | 5.37% | 5.25% | 5.80% | 5.20% | 4.92% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок FRURX и FRIAX
Максимальная просадка FRURX за все время составила -43.83%, примерно равная максимальной просадке FRIAX в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRURX и FRIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRURX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -43.23% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -6.38% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -13.63% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -24.10% | -12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.89% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -3.94% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.30% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRURX и FRIAX
Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что FRURX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRURX | FRIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 2.29% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 3.90% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 7.57% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 8.04% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 9.34% | +9.43% |