Сравнение FRURX с EMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).
FRURX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность S&P 500 Utilities Index. Фонд был запущен 2 янв. 2002 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FRURX и EMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRURX и EMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 9.76% | 14.28% | 26.66% | -5.22% | 1.32% | 17.55% | -2.13% | 26.68% | 2.19% | 9.34% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FRURX показывает доходность 9.76%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции FRURX превзошли акции EMO по среднегодовой доходности: 9.75% против 9.14% соответственно.
FRURX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 9.75%
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRURX и EMO
FRURX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.
Доходность на риск
FRURX vs. EMO — Ранг доходности на риск
FRURX
EMO
Сравнение FRURX c EMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRURX | EMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.67 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.00 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.81 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 2.44 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRURX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.67 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.21 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.22 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.11 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FRURX и EMO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRURX и EMO
Дивидендная доходность FRURX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности EMO в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 7.22% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок FRURX и EMO
Максимальная просадка FRURX за все время составила -43.83%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRURX и EMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRURX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.83% | -95.06% | +51.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -18.81% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.83% | -28.59% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -93.02% | +56.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -5.90% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -32.26% | +24.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 6.23% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRURX и EMO
Текущая волатильность для Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) составляет 5.14%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что FRURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRURX | EMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.53% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 11.68% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 21.67% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 26.82% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 41.42% | -22.65% |