PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRU.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRU.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRU.TO (Freehold Royalties Ltd.) is a stock, while HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) is Derivative Income fund actively managed by Harvest. Over the past 3 years, FRU.TO returned 15.98%/yr vs 18.69%/yr for HDIF.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRU.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRU.TO показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью 12.37%.

FRU.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-0.93%
С начала года
19.18%
6 месяцев
19.26%
1 год
53.35%
3 года*
15.98%
5 лет*
21.92%
10 лет*
10.97%

HDIF.TO

1 день
0.74%
1 месяц
6.30%
С начала года
12.37%
6 месяцев
13.04%
1 год
30.29%
3 года*
18.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRU.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		19.18%28.81%0.98%-6.86%23.74%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		12.37%15.61%18.52%12.79%-15.12%

Correlation

The correlation between FRU.TO and HDIF.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2022 г.

0.27

The correlation between FRU.TO and HDIF.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freehold Royalties Ltd.

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с FRU.TO:
FRU.TO с CNQ.TOFRU.TO с ATD.TOFRU.TO с ALA.TOFRU.TO с BIR.TOFRU.TO с FIE.TOFRU.TO с ARCCFRU.TO с POW.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VDY.TO

Доходность на риск

FRU.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRU.TO
Ранг доходности на риск FRU.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRU.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRU.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRU.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRU.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRU.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRU.TOHDIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.40

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.25

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.62

3.46

+4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.32

14.34

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRU.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRU.TO на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDIF.TO равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRU.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRU.TOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.40

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FRU.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка FRU.TO за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRU.TO и HDIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRU.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.93%

-24.07%

-62.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-8.79%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.21%

-19.60%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

0.00%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.68%

-6.65%

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.12%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FRU.TO и HDIF.TO

Freehold Royalties Ltd. (FRU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FRU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRU.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.47%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.37%

10.39%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

12.68%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.31%

17.49%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.31%

17.49%

+17.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRU.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность FRU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности HDIF.TO в 10.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRU.TO
Freehold Royalties Ltd.		6.12%7.11%8.44%7.89%6.13%4.21%5.74%8.72%7.62%4.13%3.81%9.21%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.14%9.93%10.15%10.62%8.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRU.TO and HDIF.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRU.TO и HDIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор