PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIF.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDIF.TO с HTAE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO).

HDIF.TO и HTAE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г.. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HDIF.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDIF.TO и HTAE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-2.10%15.61%18.52%12.79%1.78%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.31%13.49%28.26%68.45%-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, HDIF.TO показывает доходность -2.10%, что значительно выше, чем у HTAE.TO с доходностью -9.31%.

HDIF.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.07%
1 год
15.27%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VOO
Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с SPYHTAE.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий HDIF.TO и HTAE.TO

HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.

HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Доходность на риск

HDIF.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIF.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIF.TOHTAE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.57

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

3.03

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIF.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIF.TO на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа HTAE.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIF.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIF.TOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.92

-0.57

Корреляция

Корреляция между HDIF.TO и HTAE.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIF.TO и HTAE.TO

Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что меньше доходности HTAE.TO в 13.16%

TTM2025202420232022
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		11.03%9.93%10.15%10.62%8.95%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%

Просадки

Сравнение просадок HDIF.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.07%, что меньше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и HTAE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HDIF.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.07%

-30.83%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-18.39%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-13.18%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-4.68%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

5.92%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIF.TO и HTAE.TO

Текущая волатильность для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) составляет 5.76%, в то время как у Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDIF.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

8.53%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

17.26%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

29.98%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

27.06%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

27.06%

-9.39%