Сравнение HDIF.TO с MQQQ
HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) are both exchange-traded funds - HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). HDIF.TO is actively managed, while MQQQ is passively managed. Over the past year, HDIF.TO returned 24.40% vs 48.33% for MQQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 1.30%/yr for MQQQ.
Доходность
Сравнение доходности HDIF.TO и MQQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HDIF.TO торгуется в CAD, в то время как MQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MQQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HDIF.TO показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у MQQQ с доходностью 26.56%.
HDIF.TO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -6.85%
- 6 месяцев
- 22.59%
- С начала года
- 26.56%
- 1 год
- 48.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIF.TO и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 12.72% | 15.70% | 2.81% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 26.56% | 25.66% | 24.14% |
Correlation
The correlation between HDIF.TO and MQQQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between HDIF.TO and MQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIF.TO vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
HDIF.TO
MQQQ
Сравнение HDIF.TO c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIF.TO | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.91 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 6.16 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIF.TO и MQQQ
Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки MQQQ в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и MQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIF.TO | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -42.12% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -25.44% | +16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -10.24% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -7.51% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 7.87% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIF.TO и MQQQ
Текущая волатильность для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) составляет 2.80%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIF.TO | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 15.01% | -12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 30.96% | -20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 37.36% | -24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 44.49% | -27.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 44.49% | -27.13% |
Сравнение комиссий HDIF.TO и MQQQ
HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии MQQQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIF.TO и MQQQ
Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что больше доходности MQQQ в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.38% | 9.95% | 10.14% | 10.59% | 8.93% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.63% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDIF.TO and MQQQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MQQQ is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MQQQ is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
HDIF.TO is categorized as Derivative Income, while MQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Harvest and AXS. Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 1.30% for MQQQ.
Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и MQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор