PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIF.TO с MQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDIF.TO с MQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) are both exchange-traded funds - HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). HDIF.TO is actively managed, while MQQQ is passively managed. Over the past year, HDIF.TO returned 28.86% vs 81.57% for MQQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 1.30%/yr for MQQQ.

Доходность

Сравнение доходности HDIF.TO и MQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HDIF.TO торгуется в CAD, в то время как MQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MQQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HDIF.TO показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у MQQQ с доходностью 40.15%.

HDIF.TO

1 день
-0.73%
1 месяц
6.52%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.52%
1 год
28.86%
3 года*
18.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

MQQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
22.76%
С начала года
40.15%
6 месяцев
33.53%
1 год
81.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDIF.TO и MQQQ

2026 (YTD)20252024
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		11.54%15.61%4.44%
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		40.15%25.63%27.06%

Correlation

The correlation between HDIF.TO and MQQQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.68

The correlation between HDIF.TO and MQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с VOO
Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с DXQLXMQQQ с VOO

Доходность на риск

HDIF.TO vs. MQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIF.TO c MQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIF.TOMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.60

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.09

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.24

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

10.81

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIF.TO vs. MQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIF.TO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MQQQ равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIF.TO и MQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIF.TOMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.39

-0.86

Просадки

Сравнение просадок HDIF.TO и MQQQ

Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.07%, что меньше максимальной просадки MQQQ в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и MQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDIF.TOMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.07%

-42.07%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-25.34%

+16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.26%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-7.68%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

7.57%

-5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIF.TO и MQQQ

Текущая волатильность для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) составляет 3.50%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDIF.TOMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

8.43%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

23.95%

-13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

31.53%

-18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

42.35%

-24.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

42.35%

-24.86%

Сравнение комиссий HDIF.TO и MQQQ

HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии MQQQ в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIF.TO и MQQQ

Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности MQQQ в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.21%9.93%10.15%10.62%8.95%
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		1.46%2.02%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HDIF.TO and MQQQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MQQQ is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MQQQ is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.

HDIF.TO is categorized as Derivative Income, while MQQQ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Harvest and AXS. Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 1.30% for MQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и MQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор