PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIF.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDIF.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

HDIF.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HDIF.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDIF.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-2.10%15.61%18.52%12.79%-15.12%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-8.19%

Доходность по периодам

С начала года, HDIF.TO показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

HDIF.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.07%
1 год
15.27%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VOO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий HDIF.TO и XEQT.TO

HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

HDIF.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIF.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIF.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.85

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.79

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

7.98

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIF.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIF.TO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIF.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIF.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.33

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.86

-0.50

Корреляция

Корреляция между HDIF.TO и XEQT.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIF.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		11.03%9.93%10.15%10.62%8.95%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок HDIF.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.07%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HDIF.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.07%

-29.74%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-11.78%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.27%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-4.20%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.64%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIF.TO и XEQT.TO

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеют волатильность 5.76% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDIF.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.77%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

9.49%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

15.99%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

13.03%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.63%

+2.04%