Сравнение FRSTX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
FRSTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 23 мая 1994 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FRSTX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRSTX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSTX Franklin Strategic Income Fund | -0.74% | 5.97% | 3.28% | 8.44% | -10.72% | 2.13% | 3.49% | 8.17% | -1.87% | 4.50% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FRSTX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FRSTX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 2.76% против 3.93% соответственно.
FRSTX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 2.76%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRSTX и JMSIX
FRSTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
FRSTX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
FRSTX
JMSIX
Сравнение FRSTX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRSTX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.15 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.84 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.54 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.47 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 13.30 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRSTX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.15 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.76 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 1.02 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.76 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между FRSTX и JMSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSTX и JMSIX
Дивидендная доходность FRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSTX Franklin Strategic Income Fund | 4.12% | 3.36% | 4.74% | 4.56% | 4.36% | 3.62% | 3.93% | 4.47% | 4.32% | 2.25% | 2.48% | 4.81% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRSTX и JMSIX
Максимальная просадка FRSTX за все время составила -19.09%, примерно равная максимальной просадке JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSTX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRSTX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -18.40% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -1.64% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.83% | -11.39% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | -18.40% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.39% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -2.60% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.43% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSTX и JMSIX
Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FRSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRSTX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.77% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 1.67% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 2.59% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 3.70% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 3.85% | +0.27% |