PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Franklin Strategic Income Fund (FRSTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3547135059
CUSIP354713505
ЭмитентFranklin Templeton Investments
Дата выпуска23 мая 1994 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Franklin Strategic Income Fund составляет 0.89%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Strategic Income Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Strategic Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.75%
17.08%
FRSTX (Franklin Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Franklin Strategic Income Fund показал доход в -1.40% с начала года и 3.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Franklin Strategic Income Fund составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.40%5.90%
1 месяц-1.32%-1.28%
6 месяцев5.35%15.51%
1 год3.23%21.68%
5 лет (среднегодовая)0.76%11.74%
10 лет (среднегодовая)1.41%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.14%-0.58%0.99%
2023-1.46%-1.11%3.99%2.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FRSTX составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FRSTX, с текущим значением в 3636
Franklin Strategic Income Fund(FRSTX)
Ранг коэф-та Шарпа FRSTX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRSTX, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRSTX, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRSTX, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRSTX, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FRSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FRSTX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FRSTX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FRSTX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FRSTX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FRSTX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

Franklin Strategic Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.69
1.89
FRSTX (Franklin Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Franklin Strategic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.38$0.35$0.34$0.37$0.43$0.40$0.22$0.24$0.44$0.64$0.55

Дивидендный доход

4.67%4.54%4.36%3.62%3.93%4.47%4.32%2.25%2.48%4.81%6.40%5.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Strategic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.03$0.03$0.03
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04
2019$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03
2016$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03
2014$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.06$0.06$0.19
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.30%
-3.86%
FRSTX (Franklin Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Franklin Strategic Income Fund показал максимальную просадку в 19.15%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Strategic Income Fund составляет 5.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.15%21 мая 2008 г.12921 нояб. 2008 г.16827 июл. 2009 г.297
-17.63%19 февр. 2020 г.2524 мар. 2020 г.16617 нояб. 2020 г.191
-14.83%20 сент. 2021 г.27520 окт. 2022 г.
-9.84%21 июл. 1998 г.3031 авг. 1998 г.5920 нояб. 1998 г.89
-9.74%28 авг. 2014 г.36711 февр. 2016 г.13930 авг. 2016 г.506

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Franklin Strategic Income Fund составляет 1.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.35%
3.39%
FRSTX (Franklin Strategic Income Fund)
Benchmark (^GSPC)