PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRSTX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRSTX с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

FRSTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 23 мая 1994 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FRSTX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRSTX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
FRSTX
Franklin Strategic Income Fund		-0.38%5.97%3.28%8.44%-10.72%0.42%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, FRSTX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

FRSTX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.04%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.79%

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Strategic Income Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с FRSTX:
FRSTX с FXAIXFRSTX с PTYFRSTX с FKGRXFRSTX с EMOFRSTX с JSVIXFRSTX с FKDNXFRSTX с JMSIX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ANGLX

Сравнение комиссий FRSTX и CBRDX

И FRSTX, и CBRDX имеют комиссию равную 0.89%.

FRSTX
Franklin Strategic Income Fund
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund

Доходность на риск

FRSTX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRSTX
Ранг доходности на риск FRSTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRSTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRSTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRSTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRSTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRSTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRSTX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRSTXCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.11

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.84

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.05

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

9.20

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRSTX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRSTX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа CBRDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRSTX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRSTXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.11

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

2.35

-0.98

Корреляция

Корреляция между FRSTX и CBRDX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRSTX и CBRDX

Дивидендная доходность FRSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности CBRDX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRSTX
Franklin Strategic Income Fund		4.11%3.36%4.74%4.56%4.36%3.62%3.93%4.47%4.32%2.25%2.48%4.81%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRSTX и CBRDX

Максимальная просадка FRSTX за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSTX и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRSTXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-2.46%

-16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-1.74%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.88%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.33%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.39%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FRSTX и CBRDX

Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что FRSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRSTXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

0.77%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

1.22%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

2.13%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.06%

2.07%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

2.07%

+2.05%