Сравнение FRSGX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
FRSGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 февр. 1992 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FRSGX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRSGX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | -4.33% | 2.83% | 11.36% | 27.20% | -33.84% | 50.07% | 56.09% | 31.98% | -4.94% | 21.64% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FRSGX показывает доходность -4.33%, что значительно ниже, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FRSGX превзошли акции SHAPX по среднегодовой доходности: 13.41% против 12.29% соответственно.
FRSGX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 13.41%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRSGX и SHAPX
FRSGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
FRSGX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
FRSGX
SHAPX
Сравнение FRSGX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRSGX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.85 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.33 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.36 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 6.17 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRSGX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.85 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FRSGX и SHAPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRSGX и SHAPX
Дивидендная доходность FRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 8.53% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 41.15% | 8.84% | 18.91% | 14.01% | 8.78% | 6.68% | 9.71% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок FRSGX и SHAPX
Максимальная просадка FRSGX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRSGX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRSGX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.07% | -46.19% | -22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -10.57% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.25% | -20.53% | -18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.25% | -32.21% | -7.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -6.27% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -4.79% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.33% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRSGX и SHAPX
Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FRSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRSGX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 4.83% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 8.30% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 16.09% | +6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 14.89% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 16.72% | +8.31% |