Сравнение FRQKX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FRQKX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRQKX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 10.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FRQKX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.
FRQKX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRQKX и WFSPX
FRQKX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
FRQKX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
FRQKX
WFSPX
Сравнение FRQKX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRQKX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.96 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.47 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.49 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 7.15 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRQKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.96 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.13 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между FRQKX и WFSPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQKX и WFSPX
Дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.24% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FRQKX и WFSPX
Максимальная просадка FRQKX за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQKX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRQKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.97% | -58.21% | +41.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -12.11% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.97% | -24.51% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -6.51% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -12.84% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.53% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQKX и WFSPX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) составляет 2.14%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FRQKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRQKX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 5.17% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 9.44% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 18.21% | -13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 16.88% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 18.00% | -12.23% |