Сравнение FRQKX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FRQKX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRQKX и VTMFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	0.27%	9.91%	4.42%	8.62%	-12.30%	3.95%	9.68%	3.94%
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	-2.15%	11.28%	12.17%	15.55%	-12.69%	13.10%	13.31%	5.24%

Доходность по периодам

С начала года, FRQKX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.

FRQKX

1 день: 0.75%

1 месяц: -2.06%

С начала года: 0.27%

6 месяцев: 1.34%

1 год: 7.69%

3 года*: 6.38%

5 лет*: 2.56%

10 лет*: —

VTMFX

1 день: 1.46%

1 месяц: -3.58%

С начала года: -2.15%

6 месяцев: -0.34%

1 год: 10.95%

3 года*: 10.43%

5 лет*: 6.18%

10 лет*: 7.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Название символа

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FRQKX:

FRQKX с FSXAX FRQKX с VTTHX FRQKX с FFVFX FRQKX с FFFDX FRQKX с JRLVX FRQKX с FFFYX FRQKX с FFEDX

Часто сравнивают с VTMFX:

VTMFX с VTCLX VTMFX с VWINX VTMFX с VWENX VTMFX с VBIAX VTMFX с VASGX VTMFX с VOO VTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FRQKX и VTMFX

FRQKX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FRQKX

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

VTMFX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FRQKX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FRQKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTMFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRQKX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FRQKX	VTMFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.73	1.34	+0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.42	1.94	+0.48
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.29	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.37	1.73	+0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.37	8.12	+1.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRQKX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRQKX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRQKX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FRQKX	VTMFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.73	1.34	+0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.73	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.88	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	0.82	-0.12

Корреляция

Корреляция между FRQKX и VTMFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQKX и VTMFX

Дивидендная доходность FRQKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	3.24%	3.09%	2.91%	2.86%	5.12%	6.11%	3.61%	2.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	2.28%	2.14%	2.08%	1.94%	1.85%	1.38%	1.72%	2.05%	2.22%	2.00%	2.13%	2.06%

Просадки

Сравнение просадок FRQKX и VTMFX

Максимальная просадка FRQKX за все время составила -16.97%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQKX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FRQKX	VTMFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.97%	-28.49%	+11.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.42%	-6.82%	+3.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.97%	-17.40%	+0.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-21.87%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.45%	-4.00%	+1.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.95%	-3.57%	-0.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.86%	1.45%	-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FRQKX и VTMFX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FRQKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FRQKX	VTMFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.14%	2.86%	-0.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.96%	4.82%	-1.86%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.67%	8.55%	-3.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.53%	8.51%	-2.98%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.77%	9.10%	-3.33%

Сравнение FRQKX с VTMFX

Доходность

Сравнение доходности FRQKX и VTMFX

Сравнение доходности по годам FRQKX и VTMFX

Доходность по периодам

FRQKX

VTMFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FRQKX и VTMFX

Доходность на риск

FRQKX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

FRQKX

VTMFX

Сравнение FRQKX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FRQKX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRQKX и VTMFX

Просадки

Сравнение просадок FRQKX и VTMFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FRQKX и VTMFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)