Сравнение FRQAX с VTMFX
FRQAX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FRQAX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FRQAX returned 4.67%/yr vs 8.66%/yr for VTMFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FRQAX charges 0.71%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности FRQAX и VTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRQAX показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции FRQAX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 4.67% против 8.66% соответственно.
FRQAX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 4.67%
VTMFX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам FRQAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQAX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A | 3.69% | 9.54% | 4.21% | 8.24% | -12.60% | 3.56% | 9.32% | 12.33% | -3.06% | 10.34% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 5.64% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Correlation
The correlation between FRQAX and VTMFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.87 |
The correlation between FRQAX and VTMFX shifts across timeframes, from 0.72 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRQAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
FRQAX
VTMFX
Сравнение FRQAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRQAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 3.08 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 14.71 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRQAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок FRQAX и VTMFX
Максимальная просадка FRQAX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRQAX и VTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRQAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -28.49% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -5.38% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.27% | -10.61% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.24% | -17.40% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.24% | -21.87% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.37% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -3.55% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.12% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRQAX и VTMFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеют волатильность 1.68% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRQAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.74% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 4.76% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 6.14% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 8.52% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 9.12% | -3.79% |
Сравнение комиссий FRQAX и VTMFX
FRQAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRQAX и VTMFX
Дивидендная доходность FRQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности VTMFX в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQAX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A | 2.83% | 2.72% | 2.71% | 2.46% | 4.74% | 5.76% | 3.26% | 2.93% | 5.33% | 16.05% | 2.18% | 3.81% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.11% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FRQAX and VTMFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMFX has higher volatility (1.74%) compared to FRQAX (1.68%). In terms of maximum drawdown, FRQAX dropped -38.22% vs VTMFX's -28.49%.
VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRQAX и VTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор