Сравнение BH с GLRE
BH (Biglari Holdings Inc.) and GLRE (Greenlight Capital Re, Ltd.) are both stocks. BH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while GLRE operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, BH returned 2.39%/yr vs -1.46%/yr for GLRE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BH и GLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BH показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у GLRE с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции BH превзошли акции GLRE по среднегодовой доходности: 2.39% против -1.46% соответственно.
BH
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 29.81%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 25.13%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- 2.39%
GLRE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- -1.46%
Сравнение доходности по годам BH и GLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH Biglari Holdings Inc. | 8.15% | 30.73% | 54.18% | 18.83% | -2.64% | 28.21% | -2.81% | 0.74% | -58.89% | -12.43% |
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 13.31% | 4.14% | 22.59% | 40.12% | 3.95% | 7.25% | -27.70% | 17.29% | -57.11% | -11.84% |
Correlation
The correlation between BH and GLRE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г. | 0.31 |
The correlation between BH and GLRE shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BH:
-$8.05
GLRE:
$2.37
BH:
2.10
GLRE:
0.80
BH:
$397.71M
GLRE:
$706.45M
BH:
$93.91M
GLRE:
$274.94M
BH:
$93.04M
GLRE:
$50.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BH vs. GLRE — Ранг доходности на риск
BH
GLRE
Сравнение BH c GLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biglari Holdings Inc. (BH) и Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BH | GLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.09 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BH и GLRE
Максимальная просадка BH за все время составила -87.84%, примерно равная максимальной просадке GLRE в -85.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BH и GLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BH | GLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.84% | -85.00% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.04% | -22.68% | -25.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.04% | -22.80% | -25.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.04% | -30.29% | -17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.99% | -78.08% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.62% | -52.80% | +28.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.13% | -42.27% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 11.03% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BH и GLRE
Biglari Holdings Inc. (BH) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что BH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BH | GLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 9.01% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.45% | 19.09% | +25.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.33% | 24.76% | +24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.53% | 26.58% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.30% | 31.78% | +13.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BH и GLRE
Ни BH, ни GLRE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BH и GLRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biglari Holdings Inc. и Greenlight Capital Re, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BH и GLRE
BH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 97.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 97.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.53M при выручке в 97.48M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.
GLRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.75M при выручке в 189.66M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
BH and GLRE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BH has higher volatility (10.07%) compared to GLRE (9.01%). In terms of maximum drawdown, BH dropped -87.84% vs GLRE's -85.00%.
BH currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BH и GLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор