Сравнение BH с GLRE
BH (Biglari Holdings Inc.) and GLRE (Greenlight Capital Re, Ltd.) are both stocks. BH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while GLRE operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, BH returned 3.46%/yr vs -1.67%/yr for GLRE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BH и GLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BH показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у GLRE с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции BH превзошли акции GLRE по среднегодовой доходности: 3.46% против -1.67% соответственно.
BH
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 15.37%
- 6 месяцев
- -14.22%
- С начала года
- 18.43%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 3.46%
GLRE
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 3.45%
- 6 месяцев
- 25.37%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- -1.67%
Сравнение доходности по годам BH и GLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH Biglari Holdings Inc. | 18.43% | 30.73% | 54.18% | 18.83% | -2.64% | 28.21% | -2.81% | 0.74% | -58.89% | -12.43% |
GLRE Greenlight Capital Re, Ltd. | 15.23% | 4.14% | 22.59% | 40.12% | 3.95% | 7.25% | -27.70% | 17.29% | -57.11% | -11.84% |
Correlation
The correlation between BH and GLRE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2007 г. | 0.31 |
The correlation between BH and GLRE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BH:
$1.24B
GLRE:
$557.20M
BH:
-$9.06
GLRE:
$2.37
BH:
2.05
GLRE:
0.81
BH:
$397.71M
GLRE:
$706.45M
BH:
$93.91M
GLRE:
$274.94M
BH:
$93.04M
GLRE:
$50.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BH vs. GLRE — Ранг доходности на риск
BH
GLRE
Сравнение BH c GLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Biglari Holdings Inc. (BH) и Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BH | GLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.19 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 3.64 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BH и GLRE
Максимальная просадка BH за все время составила -87.84%, примерно равная максимальной просадке GLRE в -85.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BH и GLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BH | GLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.84% | -85.00% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.04% | -22.68% | -25.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.04% | -22.80% | -25.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.04% | -27.99% | -20.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.99% | -78.08% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.45% | -52.00% | +34.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.11% | -42.30% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 7.43% | +14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BH и GLRE
Biglari Holdings Inc. (BH) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Greenlight Capital Re, Ltd. (GLRE) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что BH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BH | GLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 9.47% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.38% | 19.88% | +25.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.37% | 25.46% | +25.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.04% | 26.76% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.47% | 31.81% | +13.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BH и GLRE
Ни BH, ни GLRE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BH и GLRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Biglari Holdings Inc. и Greenlight Capital Re, Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BH и GLRE
BH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 97.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 97.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 189.66M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biglari Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.53M при выручке в 97.48M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.
GLRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greenlight Capital Re, Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.75M при выручке в 189.66M, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
BH and GLRE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BH has higher volatility (15.81%) compared to GLRE (9.47%). In terms of maximum drawdown, BH dropped -87.84% vs GLRE's -85.00%.
GLRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BH и GLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор