PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с ROKT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. FRNW is actively managed, while ROKT is passively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 6.49%/yr vs 41.32%/yr for ROKT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 23.62%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 41.07%.

FRNW

1 день
0.40%
1 месяц
-4.24%
С начала года
23.62%
6 месяцев
23.50%
1 год
63.53%
3 года*
6.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и ROKT

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		23.62%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.52%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.07%50.56%27.89%14.41%-0.81%-0.24%

Correlation

The correlation between FRNW and ROKT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.59

The correlation between FRNW and ROKT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRNW и ROKT

Секторы
FRNW
ROKT

Коммунальные услуги

42.5%

-

Промышленность

28.7%
68.4%

Энергетика

22.5%
5.7%

Технологии

6.0%
20.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

FRNW
42.5%
ROKT

-

Промышленность

FRNW
28.7%
ROKT
68.4%

Энергетика

FRNW
22.5%
ROKT
5.7%

Технологии

FRNW
6.0%
ROKT
20.1%

Сырьевые материалы

FRNW

-

ROKT

-

Коммуникационные услуги

FRNW

-

ROKT
5.8%

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

ROKT

-

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

ROKT

-

Финансовые услуги

FRNW

-

ROKT

-

Здравоохранение

FRNW

-

ROKT

-

Недвижимость

FRNW

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с BATT
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON

Доходность на риск

FRNW vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNWROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.14

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.74

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

6.38

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.55

25.67

-10.12

FRNW vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKT равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNW и ROKT

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-43.16%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-15.27%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.14%

-23.46%

-21.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-12.23%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.15%

-6.77%

-26.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.79%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и ROKT

Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 10.63%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

15.94%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

27.00%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

31.03%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

23.33%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.51%

25.42%

+3.09%

Сравнение комиссий FRNW и ROKT

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и ROKT

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности ROKT в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.02%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and ROKT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (15.94%) compared to FRNW (10.63%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs ROKT's -43.16%.

On 3-year performance, ROKT leads with 41.32% vs 6.49% for FRNW. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROKT has performed better with a 41.32% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

FRNW has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.28% for ROKT.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while ROKT is Industrials Equities. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор