PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с PBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с PBE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while PBE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). FRNW is actively managed, while PBE is passively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 6.49%/yr vs 10.91%/yr for PBE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for PBE.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и PBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у PBE с доходностью 3.32%.

FRNW

1 день
0.40%
1 месяц
-4.24%
С начала года
23.62%
6 месяцев
23.50%
1 год
63.53%
3 года*
6.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBE

1 день
0.81%
1 месяц
4.85%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.17%
1 год
34.13%
3 года*
10.91%
5 лет*
2.31%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и PBE

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		23.62%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.52%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		3.32%24.84%1.10%3.71%-10.83%-3.03%

Correlation

The correlation between FRNW and PBE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.51

The correlation between FRNW and PBE shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FRNW и PBE

Секторы
FRNW
PBE

Коммунальные услуги

42.5%

-

Промышленность

28.7%

-

Энергетика

22.5%

-

Технологии

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

99.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

FRNW
42.5%
PBE

-

Промышленность

FRNW
28.7%
PBE

-

Энергетика

FRNW
22.5%
PBE

-

Технологии

FRNW
6.0%
PBE

-

Сырьевые материалы

FRNW

-

PBE

-

Коммуникационные услуги

FRNW

-

PBE

-

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

PBE

-

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

PBE

-

Финансовые услуги

FRNW

-

PBE
0.2%

Здравоохранение

FRNW

-

PBE
99.9%

Недвижимость

FRNW

-

PBE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с BATT
Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с XBIPBE с ARKGPBE с IBBPBE с IDNAPBE с PJPPBE с FBT

Доходность на риск

FRNW vs. PBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c PBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNWPBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.81

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.68

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

2.92

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.55

8.21

+7.34

FRNW vs. PBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа PBE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и PBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNW и PBE

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и PBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWPBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-45.69%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-11.73%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.14%

-22.43%

-22.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-1.00%

-9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.15%

-16.21%

-16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.17%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и PBE

Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что FRNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWPBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

6.04%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

13.67%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

19.01%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

22.48%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.51%

24.91%

+3.60%

Сравнение комиссий FRNW и PBE

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PBE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и PBE

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью PBE в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.02%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.02%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and PBE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (10.63%) compared to PBE (6.04%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs PBE's -45.69%.

On 3-year performance, PBE leads with 10.91% vs 6.49% for FRNW. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PBE has performed better with a 10.91% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.

FRNW and PBE have nearly identical dividend yields, around 1.02%.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while PBE is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.59% for PBE.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и PBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор