Сравнение FRNW с GEV
FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while GEV (GE Vernova Inc.) is a stock. Over the past year, FRNW returned 83.54% vs 97.78% for GEV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRNW и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 47.59%.
FRNW
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 33.32%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- 83.54%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- 47.59%
- 6 месяцев
- 53.33%
- 1 год
- 97.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRNW и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 33.32% | 53.20% | -8.73% |
GEV GE Vernova Inc. | 47.59% | 99.02% | 150.80% |
Correlation
The correlation between FRNW and GEV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRNW vs. GEV — Ранг доходности на риск
FRNW
GEV
Сравнение FRNW c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRNW | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.34 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.25 | 5.62 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.59 | 12.75 | +9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRNW | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 2.03 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 2.85 | -2.77 |
Просадки
Сравнение просадок FRNW и GEV
Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRNW | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -38.29% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -17.51% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -16.20% | +12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.31% | -6.86% | -26.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 7.70% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и GEV
Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 7.97%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRNW | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 12.34% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | 36.44% | -18.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 48.55% | -23.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.34% | 52.80% | -24.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 52.80% | -24.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и GEV
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности GEV в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 0.94% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRNW and GEV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (12.34%) compared to FRNW (7.97%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs GEV's -38.29%.
FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRNW и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор