Сравнение FRNW с GEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и GE Vernova Inc. (GEV).
FRNW - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FRNW и GEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRNW и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 14.35% | 53.20% | -8.73% |
GEV GE Vernova Inc. | 37.09% | 99.02% | 150.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FRNW показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 37.09%.
FRNW
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 81.48%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEV
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 37.09%
- 6 месяцев
- 47.88%
- 1 год
- 184.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRNW vs. GEV — Ранг доходности на риск
FRNW
GEV
Сравнение FRNW c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRNW | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 3.63 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 3.89 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.51 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.20 | 10.82 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.15 | 27.07 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRNW | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 3.63 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 3.04 | -3.08 |
Корреляция
Корреляция между FRNW и GEV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и GEV
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности GEV в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.10% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.20% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRNW и GEV
Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и GEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRNW | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -38.29% | -21.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -17.93% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.42% | -3.13% | -14.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.23% | -6.92% | -27.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 7.17% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и GEV
Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 7.52%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRNW | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 15.15% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 36.73% | -17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 51.22% | -24.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 53.16% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 53.16% | -24.71% |