PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с FMED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с FMED

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) and FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) are both exchange-traded funds - FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FRNW returned 6.49%/yr vs 0.73%/yr for FMED. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FRNW charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for FMED.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и FMED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у FMED с доходностью -4.75%.

FRNW

1 день
0.40%
1 месяц
-4.24%
С начала года
23.62%
6 месяцев
23.50%
1 год
63.53%
3 года*
6.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMED

1 день
0.90%
1 месяц
7.10%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-6.17%
1 год
8.53%
3 года*
0.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и FMED

2026 (YTD)202520242023
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		23.62%53.20%-21.11%-17.33%
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		-4.75%9.69%2.29%-3.59%

Correlation

The correlation between FRNW and FMED is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов FRNW и FMED

Секторы
FRNW
FMED

Коммунальные услуги

42.5%

-

Промышленность

28.7%

-

Энергетика

22.5%

-

Технологии

6.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

97.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

FRNW
42.5%
FMED

-

Промышленность

FRNW
28.7%
FMED

-

Энергетика

FRNW
22.5%
FMED

-

Технологии

FRNW
6.0%
FMED
0.9%

Сырьевые материалы

FRNW

-

FMED

-

Коммуникационные услуги

FRNW

-

FMED

-

Потребительский циклический сектор

FRNW

-

FMED

-

Потребительский защитный сектор

FRNW

-

FMED

-

Финансовые услуги

FRNW

-

FMED

-

Здравоохранение

FRNW

-

FMED
97.1%

Недвижимость

FRNW

-

FMED

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с BATT
Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с VOOFMED с INDEXFMED с XLVFMED с FPRO

Доходность на риск

FRNW vs. FMED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c FMED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRNWFMEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
0.44

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
0.79

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

0.47

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.55

1.03

+14.51

FRNW vs. FMED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа FMED равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и FMED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRNW и FMED

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что больше максимальной просадки FMED в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и FMED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWFMEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-21.84%

-37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-18.33%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.14%

-21.84%

-23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.73%

-10.64%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.15%

-7.09%

-26.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

8.27%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и FMED

Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеет более высокую волатильность в 10.63% по сравнению с Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что FRNW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWFMEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

7.50%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

15.01%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

19.37%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

18.57%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.51%

18.57%

+9.94%

Сравнение комиссий FRNW и FMED

FRNW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FMED в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и FMED

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как FMED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.02%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and FMED have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRNW has higher volatility (10.63%) compared to FMED (7.50%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs FMED's -21.84%.

On 3-year performance, FRNW leads with 6.49% vs 0.73% for FMED. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FMED has been the lower-risk option at 7.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRNW has performed better with a 6.49% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.

FRNW has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for FMED.

FRNW is categorized as Alternative Energy Equities, while FMED is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.39% for FRNW and 0.50% for FMED.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и FMED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор