Сравнение FRNW с DFTX
FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while DFTX (Definium Therapeutics, Inc) is a stock. Over the past 3 years, FRNW returned 6.56%/yr vs 116.90%/yr for DFTX. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FRNW и DFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRNW показывает доходность 11.94%, что значительно ниже, чем у DFTX с доходностью 231.52%.
FRNW
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -6.69%
- 6 месяцев
- -0.81%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- 36.02%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.31%
DFTX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 160.66%
- С начала года
- 231.52%
- 1 год
- 360.48%
- 3 года*
- 116.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $69.80M | $81.84M | $102.67M | |
| $669.27K | $963.17K | $2.59M |
Сравнение доходности по годам FRNW и DFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 11.94% | 53.20% | -21.11% | -19.64% | -1.88% |
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 231.52% | 92.39% | 90.16% | 66.36% | -78.74% |
Correlation
The correlation between FRNW and DFTX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRNW vs. DFTX — Ранг доходности на риск
FRNW
DFTX
Сравнение FRNW c DFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRNW | DFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 14.66 | -13.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 44.35 | -39.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRNW и DFTX
Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки DFTX в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и DFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRNW | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.37% | -86.01% | +26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -24.79% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.99% | -58.38% | +19.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | -8.38% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.67% | -49.63% | +16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 8.18% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNW и DFTX
Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 8.05%, в то время как у Definium Therapeutics, Inc (DFTX) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRNW | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 17.27% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 56.79% | -35.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 78.86% | -50.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.56% | 87.02% | -58.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.56% | 87.02% | -58.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNW и DFTX
Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как DFTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 1.22% | 1.25% | 1.43% | 1.30% | 0.69% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FRNW and DFTX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFTX has higher volatility (17.27%) compared to FRNW (8.05%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs DFTX's -86.01%.
DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRNW и DFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор