PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNW с DFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRNW с DFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity, while DFTX (Definium Therapeutics, Inc) is a stock. Over the past 3 years, FRNW returned 9.98%/yr vs 91.16%/yr for DFTX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FRNW и DFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRNW показывает доходность 33.32%, что значительно ниже, чем у DFTX с доходностью 83.64%.

FRNW

1 день
-0.59%
1 месяц
4.92%
С начала года
33.32%
6 месяцев
31.14%
1 год
83.54%
3 года*
9.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFTX

1 день
4.24%
1 месяц
9.78%
С начала года
83.64%
6 месяцев
97.83%
1 год
221.44%
3 года*
91.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRNW и DFTX

2026 (YTD)2025202420232022
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		33.32%53.20%-21.11%-19.64%0.67%
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		83.64%92.39%90.16%66.36%-76.86%

Correlation

The correlation between FRNW and DFTX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.33

The correlation between FRNW and DFTX shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Clean Energy ETF

Definium Therapeutics, Inc

Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с FDTX
Часто сравнивают с DFTX:
DFTX с CMPSDFTX с ATAIDFTX с NVDADFTX с LRCXDFTX с VXUSDFTX с RDIVDFTX с GDX

Доходность на риск

FRNW vs. DFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFTX
Ранг доходности на риск DFTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNW c DFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNWDFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
3.60

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.75

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

8.99

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

26.56

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNW vs. DFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNW на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFTX равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNW и DFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNWDFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

3.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.33

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FRNW и DFTX

Максимальная просадка FRNW за все время составила -59.37%, что меньше максимальной просадки DFTX в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNW и DFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRNWDFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.37%

-86.01%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-24.79%

+13.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.27%

-58.38%

+13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

0.00%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.31%

-51.54%

+18.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

8.38%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNW и DFTX

Текущая волатильность для Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) составляет 7.97%, в то время как у Definium Therapeutics, Inc (DFTX) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что FRNW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRNWDFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

16.17%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

38.94%

-21.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

61.85%

-36.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

84.06%

-55.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

84.06%

-55.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNW и DFTX

Дивидендная доходность FRNW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как DFTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		0.94%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%

Часто задаваемые вопросы

FRNW and DFTX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFTX has higher volatility (16.17%) compared to FRNW (7.97%). In terms of maximum drawdown, FRNW dropped -59.37% vs DFTX's -86.01%.

DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 3.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRNW и DFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор