Сравнение FRMCX с SHDPX
FRMCX (Franklin MicroCap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRMCX charges 1.23%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности FRMCX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRMCX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 11.90%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRMCX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 1.22% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between FRMCX and SHDPX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRMCX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
FRMCX
SHDPX
Сравнение FRMCX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin MicroCap Value Fund (FRMCX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRMCX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRMCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 8.17 | -7.56 |
Просадки
Сравнение просадок FRMCX и SHDPX
Максимальная просадка FRMCX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRMCX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRMCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | 0.00% | -56.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | 0.00% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRMCX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRMCX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 0.83% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 0.83% | +23.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 0.83% | +24.14% |
Сравнение комиссий FRMCX и SHDPX
FRMCX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRMCX и SHDPX
Дивидендная доходность FRMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRMCX Franklin MicroCap Value Fund | 13.50% | 15.24% | 25.34% | 5.16% | 6.09% | 17.71% | 5.63% | 36.24% | 6.75% | 7.74% | 8.86% | 13.59% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRMCX and SHDPX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRMCX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор