PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRKMX с SWYOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRKMX с SWYOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX).

FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FRKMX и SWYOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRKMX и SWYOX

2026 (YTD)20252024202320222021
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%3.92%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		-1.23%20.48%14.95%21.61%-17.90%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, FRKMX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у SWYOX с доходностью -1.23%.

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—

SWYOX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.23%
1 год
19.58%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Schwab Target 2065 Index Fund

Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX
Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWQRXSWYOX с SWYNXSWYOX с VLXVXSWYOX с SWPPXSWYOX с VSVNXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJX

Сравнение комиссий FRKMX и SWYOX

FRKMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWYOX в 0.04%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund

Доходность на риск

FRKMX vs. SWYOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRKMX c SWYOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRKMXSWYOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.21

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.78

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.72

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

8.14

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRKMX vs. SWYOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRKMX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SWYOX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRKMX и SWYOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRKMXSWYOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.09

Корреляция

Корреляция между FRKMX и SWYOX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRKMX и SWYOX

Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности SWYOX в 1.89%

TTM2025202420232022202120202019
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.89%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRKMX и SWYOX

Максимальная просадка FRKMX за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRKMX и SWYOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRKMXSWYOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-26.02%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-11.64%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

-26.02%

+9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-6.54%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.88%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.46%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FRKMX и SWYOX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) составляет 2.14%, в то время как у Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что FRKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRKMXSWYOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

5.96%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

9.43%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

16.58%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

15.53%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

15.49%

-10.35%