Сравнение FRKMX с RFGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX).
FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FRKMX и RFGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRKMX и RFGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | -0.48% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | -4.71% | 19.52% | 14.80% | 19.33% | -17.53% | 16.88% | 18.79% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FRKMX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у RFGTX с доходностью -4.71%.
FRKMX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
RFGTX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRKMX и RFGTX
FRKMX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RFGTX в 0.36%.
Доходность на риск
FRKMX vs. RFGTX — Ранг доходности на риск
FRKMX
RFGTX
Сравнение FRKMX c RFGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRKMX | RFGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.12 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.67 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.43 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 6.45 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRKMX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.12 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FRKMX и RFGTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRKMX и RFGTX
Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности RFGTX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.27% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.52% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок FRKMX и RFGTX
Максимальная просадка FRKMX за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки RFGTX в -28.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRKMX и RFGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRKMX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.04% | -28.52% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -9.23% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.04% | -24.85% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -8.39% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -3.94% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 2.05% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRKMX и RFGTX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) составляет 1.96%, в то время как у American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что FRKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRKMX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 3.97% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 7.76% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 13.24% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 13.20% | -7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 14.05% | -8.92% |