Сравнение FRKMX с RFGTX
FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) and RFGTX (American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6) are both Target Retirement Date funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRKMX charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for RFGTX.
Доходность
Сравнение доходности FRKMX и RFGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRKMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFGTX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 8.86%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам FRKMX и RFGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 8.86% | 19.52% | 14.80% | 19.33% | -17.53% | 16.88% | 18.79% | 7.95% |
Correlation
The correlation between FRKMX and RFGTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between FRKMX and RFGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRKMX vs. RFGTX — Ранг доходности на риск
FRKMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RFGTX
Сравнение FRKMX c RFGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRKMX | RFGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRKMX и RFGTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRKMX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -28.52% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.59% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.89% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRKMX и RFGTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRKMX | RFGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.98% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.04% | — |
Сравнение комиссий FRKMX и RFGTX
FRKMX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RFGTX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRKMX и RFGTX
Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 103.22%, что больше доходности RFGTX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.22% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 | 5.71% | 6.22% | 3.80% | 2.81% | 6.71% | 5.22% | 3.53% | 4.59% | 5.29% | 2.70% | 3.88% | 5.43% |
Часто задаваемые вопросы
FRKMX and RFGTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRKMX и RFGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор