PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRKMX с SWGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRKMX с SWGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Schwab Target 2015 Fund (SWGRX).

FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. SWGRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FRKMX и SWGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Schwab Target 2015 Fund (SWGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRKMX и SWGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%
SWGRX
Schwab Target 2015 Fund		-0.91%11.78%7.90%12.46%-14.56%7.50%11.47%4.36%

Доходность по периодам

С начала года, FRKMX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у SWGRX с доходностью -0.91%.

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—

SWGRX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
0.43%
1 год
9.44%
3 года*
8.66%
5 лет*
4.02%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Schwab Target 2015 Fund

Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX
Часто сравнивают с SWGRX:
SWGRX с SWCRXSWGRX с SWPPXSWGRX с SPYSWGRX с PMTIXSWGRX с FIRMXSWGRX с FRHMXSWGRX с FOTKX

Сравнение комиссий FRKMX и SWGRX

FRKMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWGRX в 0.00%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
SWGRX
Schwab Target 2015 Fund

Доходность на риск

FRKMX vs. SWGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SWGRX
Ранг доходности на риск SWGRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWGRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWGRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWGRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWGRX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRKMX c SWGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Schwab Target 2015 Fund (SWGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRKMXSWGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.36

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.95

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.28

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.94

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

8.13

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRKMX vs. SWGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRKMX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWGRX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRKMX и SWGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRKMXSWGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.39

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.18

Корреляция

Корреляция между FRKMX и SWGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRKMX и SWGRX

Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SWGRX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWGRX
Schwab Target 2015 Fund		8.95%8.87%8.02%6.06%6.48%6.90%4.41%5.44%5.15%5.67%5.27%7.08%

Просадки

Сравнение просадок FRKMX и SWGRX

Максимальная просадка FRKMX за все время составила -16.04%, что меньше максимальной просадки SWGRX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRKMX и SWGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRKMXSWGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.04%

-34.83%

+18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-5.07%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.04%

-24.46%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-3.46%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.83%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.21%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FRKMX и SWGRX

Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) составляет 2.14%, в то время как у Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что FRKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRKMXSWGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.85%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

4.30%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

7.19%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

10.35%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

8.77%

-3.63%