Сравнение FRKMX с ISNQX
FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) and ISNQX (Voya Solution 2050 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRKMX charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for ISNQX.
Доходность
Сравнение доходности FRKMX и ISNQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRKMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISNQX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам FRKMX и ISNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 11.42% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 7.56% |
Correlation
The correlation between FRKMX and ISNQX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between FRKMX and ISNQX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRKMX vs. ISNQX — Ранг доходности на риск
FRKMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISNQX
Сравнение FRKMX c ISNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) и Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRKMX | ISNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRKMX и ISNQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRKMX | ISNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.88% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.94% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.56% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRKMX и ISNQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRKMX | ISNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.44% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.27% | — |
Сравнение комиссий FRKMX и ISNQX
FRKMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISNQX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRKMX и ISNQX
Дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 103.22%, что больше доходности ISNQX в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.22% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 7.19% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
FRKMX and ISNQX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRKMX и ISNQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор