PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRIMX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRIMX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

FRIMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FRIMX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRIMX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		0.24%9.94%4.30%8.06%-11.66%2.78%8.57%10.57%-1.82%7.08%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%

Доходность по периодам

С начала года, FRIMX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции FRIMX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 4.00% против 12.36% соответственно.

FRIMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.30%
1 год
7.57%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FRIMX:
FRIMX с PMTIXFRIMX с TCLEXFRIMX с LTSTXFRIMX с FIRFXFRIMX с PLTHXFRIMX с PLTNXFRIMX с TBLGX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий FRIMX и VFAIX

FRIMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FRIMX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIMX
Ранг доходности на риск FRIMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIMX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIMXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.14

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.32

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.26

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

0.78

+8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRIMX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIMX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIMX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIMXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.14

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.49

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.55

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.23

+0.31

Корреляция

Корреляция между FRIMX и VFAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIMX и VFAIX

Дивидендная доходность FRIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I		3.13%3.11%3.01%2.82%4.52%3.54%2.41%2.56%4.67%8.56%1.67%1.68%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FRIMX и VFAIX

Максимальная просадка FRIMX за все время составила -33.73%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIMX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIMXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.73%

-78.64%

+44.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-14.72%

+11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.12%

-25.71%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.12%

-44.37%

+28.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-11.94%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-18.69%

+14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

4.92%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIMX и VFAIX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class I (FRIMX) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FRIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIMXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

4.84%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

11.74%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

19.94%

-15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.23%

19.42%

-14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

22.63%

-18.15%