PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRIAX с EMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRIAX с EMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRIAX (Franklin Income Fund Advisor Class) and EMF (Templeton Emerging Markets Fund) are both mutual funds - FRIAX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton, while EMF is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FRIAX returned 7.20%/yr vs 13.75%/yr for EMF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FRIAX charges 0.46%/yr vs 1.43%/yr for EMF.

Доходность

Сравнение доходности FRIAX и EMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRIAX показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у EMF с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции FRIAX уступали акциям EMF по среднегодовой доходности: 7.20% против 13.75% соответственно.

FRIAX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
3.20%
С начала года
5.36%
1 год
11.77%
3 года*
9.72%
5 лет*
6.58%
10 лет*
7.20%

EMF

1 день
-3.01%
1 месяц
-8.79%
6 месяцев
17.93%
С начала года
29.49%
1 год
58.68%
3 года*
29.48%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRIAX и EMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.36%12.02%7.29%8.84%-5.36%17.51%3.72%16.02%-5.23%8.63%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		29.49%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%

Correlation

The correlation between FRIAX and EMF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1996 г.

0.48

Over the past year, the correlation between FRIAX and EMF has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Advisor Class

Templeton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FRIAX:
FRIAX с HIPSFRIAX с PDBZXFRIAX с AMBFXFRIAX с FSIDXFRIAX с ECSIXFRIAX с AMECXFRIAX с FLCNX
Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с EEMEMF с VNMEMF с EWYEMF с TEIEMF с VWOEMF с ADX

Доходность на риск

FRIAX vs. EMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRIAX
Ранг доходности на риск FRIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRIAX c EMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRIAXEMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.31

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.90

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

3.03

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.42

10.94

+3.47

FRIAX vs. EMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRIAX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMF равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRIAX и EMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRIAX и EMF

Максимальная просадка FRIAX за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRIAX и EMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRIAXEMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-76.97%

+33.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-19.48%

+16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.35%

-19.48%

+12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

-42.64%

+29.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.10%

-47.65%

+23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-11.74%

+11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-28.92%

+25.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

5.38%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FRIAX и EMF

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Advisor Class (FRIAX) составляет 1.46%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что FRIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRIAXEMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

10.28%

-8.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

22.80%

-19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

25.53%

-20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

21.14%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

20.76%

-11.56%

Сравнение комиссий FRIAX и EMF

FRIAX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии EMF в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRIAX и EMF

Дивидендная доходность FRIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности EMF в 7.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		7.77%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%
FRIAX
Franklin Income Fund Advisor Class		5.75%5.75%5.74%5.67%5.24%6.70%5.37%5.25%5.80%5.20%4.92%5.93%

Часто задаваемые вопросы

FRIAX and EMF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMF has higher volatility (10.28%) compared to FRIAX (1.46%). In terms of maximum drawdown, FRIAX dropped -43.23% vs EMF's -76.97%.

FRIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRIAX и EMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор