Сравнение FRHMX с SWYMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX).
FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. SWYMX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и SWYMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRHMX и SWYMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | -1.19% | 19.42% | 14.24% | 20.92% | -17.65% | 17.80% | 14.66% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FRHMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у SWYMX с доходностью -1.19%.
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
SWYMX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRHMX и SWYMX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWYMX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FRHMX vs. SWYMX — Ранг доходности на риск
FRHMX
SWYMX
Сравнение FRHMX c SWYMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHMX | SWYMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.22 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.79 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.73 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 8.18 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHMX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.22 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FRHMX и SWYMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и SWYMX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SWYMX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWYMX Schwab Target 2050 Index Fund | 2.03% | 2.00% | 2.03% | 1.99% | 1.96% | 1.78% | 1.65% | 1.96% | 2.15% | 1.43% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и SWYMX
Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки SWYMX в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и SWYMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRHMX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -30.48% | +14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -10.89% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -25.37% | +9.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -6.15% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -4.57% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.31% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и SWYMX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 2.13%, в то время как у Schwab Target 2050 Index Fund (SWYMX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRHMX | SWYMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.59% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 8.78% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 15.44% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.23% | 14.67% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 15.67% | -10.53% |