Сравнение FRHMX с PPLIX
FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) and PPLIX (Principal LifeTime 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FRHMX returned 3.09%/yr vs 9.59%/yr for PPLIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRHMX charges 0.25%/yr vs 0.01%/yr for PPLIX.
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и PPLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRHMX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у PPLIX с доходностью 9.45%.
FRHMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
PPLIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам FRHMX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 4.14% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 9.45% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 8.33% |
Correlation
The correlation between FRHMX and PPLIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between FRHMX and PPLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHMX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
FRHMX
PPLIX
Сравнение FRHMX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRHMX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.68 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 12.05 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRHMX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.99 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.46 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и PPLIX
Максимальная просадка FRHMX за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRHMX и PPLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHMX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -55.61% | +39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -8.57% | +5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.90% | -15.59% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.96% | -26.85% | +10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -8.30% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.90% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и PPLIX
Текущая волатильность для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) составляет 1.67%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что FRHMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHMX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.25% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 9.22% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 11.56% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 15.47% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 15.59% | -10.44% |
Сравнение комиссий FRHMX и PPLIX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и PPLIX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности PPLIX в 9.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.25% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 9.09% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Часто задаваемые вопросы
FRHMX and PPLIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPLIX has higher volatility (3.25%) compared to FRHMX (1.67%). In terms of maximum drawdown, FRHMX dropped -15.96% vs PPLIX's -55.61%.
FRHMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRHMX и PPLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор