Сравнение FRHMX с DRILX
FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) and DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRHMX charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for DRILX.
Доходность
Сравнение доходности FRHMX и DRILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FRHMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRILX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам FRHMX и DRILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 11.86% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 8.60% |
Correlation
The correlation between FRHMX and DRILX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between FRHMX and DRILX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRHMX vs. DRILX — Ранг доходности на риск
FRHMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRILX
Сравнение FRHMX c DRILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRHMX | DRILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRHMX и DRILX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRHMX | DRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.48% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.47% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.20% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRHMX и DRILX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRHMX | DRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.88% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.68% | — |
Сравнение комиссий FRHMX и DRILX
FRHMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DRILX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRHMX и DRILX
Дивидендная доходность FRHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 102.92%, что больше доходности DRILX в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.80% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 102.92% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRHMX and DRILX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FRHMX и DRILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор