PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRGN с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRGN с SPDW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRGN (Horizon International Equity ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FRGN is actively managed, while SPDW is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FRGN charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности FRGN и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Equity ETF (FRGN) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRGN показывает доходность 20.21%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 13.33%.

FRGN

1 день
-1.37%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
13.50%
С начала года
20.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPDW

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.36%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.33%
1 год
27.43%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.81%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRGN и SPDW

2026 (YTD)2025
FRGN
Horizon International Equity ETF		20.21%1.47%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		13.33%3.25%

Correlation

The correlation between FRGN and SPDW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов FRGN и SPDW

Секторы
FRGN
SPDW

Технологии

23.2%
16.8%

Финансовые услуги

18.0%
22.2%

Промышленность

13.7%
18.4%

Сырьевые материалы

10.3%
7.3%

Энергетика

8.7%
4.9%

Здравоохранение

7.7%
7.9%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.4%

Недвижимость

1.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.2%
3.0%

Технологии

FRGN
23.2%
SPDW
16.8%

Финансовые услуги

FRGN
18.0%
SPDW
22.2%

Промышленность

FRGN
13.7%
SPDW
18.4%

Сырьевые материалы

FRGN
10.3%
SPDW
7.3%

Энергетика

FRGN
8.7%
SPDW
4.9%

Здравоохранение

FRGN
7.7%
SPDW
7.9%

Потребительский циклический сектор

FRGN
7.2%
SPDW
7.8%

Коммуникационные услуги

FRGN
4.9%
SPDW
3.9%

Потребительский защитный сектор

FRGN
3.7%
SPDW
5.4%

Недвижимость

FRGN
1.4%
SPDW
2.3%

Коммунальные услуги

FRGN
1.2%
SPDW
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Equity ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с FRGN:
FRGN с SFTXFRGN с SMOXFRGN с YNOTFRGN с QGRDFRGN с HBTAFRGN с SFTYFRGN с GMOI
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

FRGN vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGN c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Equity ETF (FRGN) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRGNSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.63

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.39

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.07

—

FRGN vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRGN и SPDW

Максимальная просадка FRGN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGN и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRGNSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-60.02%

+47.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-2.95%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-12.84%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRGN и SPDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRGNSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

16.91%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

16.74%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

17.09%

+4.96%

Сравнение комиссий FRGN и SPDW

FRGN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGN и SPDW

Дивидендная доходность FRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPDW в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRGN
Horizon International Equity ETF		0.21%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.05%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FRGN and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for FRGN.

SPDW has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.21% for FRGN.

They also come from different issuers: Horizon and State Street. Their fees differ too: 0.75% for FRGN and 0.04% for SPDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRGN и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор