Сравнение FRGN с IFLO
FRGN (Horizon International Equity ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRGN charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.
Доходность
Сравнение доходности FRGN и IFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRGN показывает доходность 19.32%, а IFLO немного ниже – 18.73%.
FRGN
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -3.72%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 19.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFLO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 18.73%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRGN и IFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRGN Horizon International Equity ETF | 19.32% | 1.47% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 18.73% | 2.22% |
Correlation
The correlation between FRGN and IFLO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение распределения секторов FRGN и IFLO
Секторы
FRGN
IFLO
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
FRGN
IFLO
Финансовые услуги
FRGN
IFLO
Промышленность
FRGN
IFLO
Сырьевые материалы
FRGN
IFLO
Энергетика
FRGN
IFLO
Здравоохранение
FRGN
IFLO
Потребительский циклический сектор
FRGN
IFLO
Коммуникационные услуги
FRGN
IFLO
Потребительский защитный сектор
FRGN
IFLO
Недвижимость
FRGN
IFLO
Коммунальные услуги
FRGN
IFLO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGN vs. IFLO — Ранг доходности на риск
FRGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFLO
Сравнение FRGN c IFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Equity ETF (FRGN) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGN | IFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGN и IFLO
Максимальная просадка FRGN за все время составила -12.40%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGN и IFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGN | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.40% | -6.44% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -1.89% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -1.30% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGN и IFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGN | IFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 14.55% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 14.51% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 14.51% | +7.49% |
Сравнение комиссий FRGN и IFLO
FRGN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGN и IFLO
Дивидендная доходность FRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IFLO в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FRGN Horizon International Equity ETF | 0.21% | 0.25% |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 1.57% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
FRGN and IFLO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for FRGN.
IFLO has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.21% for FRGN.
They also come from different issuers: Horizon and VictoryShares. Their fees differ too: 0.75% for FRGN and 0.56% for IFLO.
Подберите оптимальное распределение для FRGN и IFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор