PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRGN с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRGN с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRGN (Horizon International Equity ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FRGN is actively managed, while ICOW is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRGN charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности FRGN и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Equity ETF (FRGN) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRGN показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

FRGN

1 день
0.26%
1 месяц
5.99%
С начала года
24.67%
6 месяцев
26.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRGN и ICOW

2026 (YTD)2025
FRGN
Horizon International Equity ETF		24.67%1.47%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%0.61%

Correlation

The correlation between FRGN and ICOW is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов FRGN и ICOW

Секторы
FRGN
ICOW

Технологии

28.2%
6.2%

Финансовые услуги

16.2%

-

Промышленность

12.1%
28.7%

Здравоохранение

10.1%
7.1%

Сырьевые материалы

8.6%
5.4%

Энергетика

8.0%
23.7%

Потребительский циклический сектор

5.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.5%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

FRGN
28.2%
ICOW
6.2%

Финансовые услуги

FRGN
16.2%
ICOW

-

Промышленность

FRGN
12.1%
ICOW
28.7%

Здравоохранение

FRGN
10.1%
ICOW
7.1%

Сырьевые материалы

FRGN
8.6%
ICOW
5.4%

Энергетика

FRGN
8.0%
ICOW
23.7%

Потребительский циклический сектор

FRGN
5.9%
ICOW
11.6%

Коммуникационные услуги

FRGN
4.5%
ICOW
8.9%

Потребительский защитный сектор

FRGN
3.7%
ICOW
8.5%

Коммунальные услуги

FRGN
1.9%
ICOW

-

Недвижимость

FRGN
0.9%
ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Equity ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FRGN:
FRGN с YNOTFRGN с SFTXFRGN с SMOXFRGN с GMOIFRGN с HBTAFRGN с QGRDFRGN с BUFI
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

FRGN vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGN
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGN c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Equity ETF (FRGN) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FRGN vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRGNICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

0.55

+2.32

Просадки

Сравнение просадок FRGN и ICOW

Максимальная просадка FRGN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGN и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRGNICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-43.49%

+31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.63%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-7.58%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRGN и ICOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRGNICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

13.72%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

16.64%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

18.46%

+2.79%

Сравнение комиссий FRGN и ICOW

FRGN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGN и ICOW

Дивидендная доходность FRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ICOW в 2.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRGN
Horizon International Equity ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%

Часто задаваемые вопросы

FRGN and ICOW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOW is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOW is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FRGN.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.20% for FRGN.

They also come from different issuers: Horizon and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for FRGN and 0.65% for ICOW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRGN и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор