PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRGN с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRGN с FID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRGN (Horizon International Equity ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FRGN is actively managed, while FID is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRGN charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности FRGN и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Equity ETF (FRGN) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRGN показывает доходность 20.21%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 9.76%.

FRGN

1 день
-1.37%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
13.50%
С начала года
20.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
-0.18%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
7.95%
С начала года
9.76%
1 год
19.62%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRGN и FID

2026 (YTD)2025
FRGN
Horizon International Equity ETF		20.21%1.47%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.76%2.03%

Correlation

The correlation between FRGN and FID is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов FRGN и FID

Секторы
FRGN
FID

Технологии

23.2%
6.3%

Финансовые услуги

18.0%
20.4%

Промышленность

13.7%
13.6%

Сырьевые материалы

10.3%
4.4%

Энергетика

8.7%
7.9%

Здравоохранение

7.7%
3.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.7%

Недвижимость

1.4%
9.1%

Коммунальные услуги

1.2%
16.3%

Технологии

FRGN
23.2%
FID
6.3%

Финансовые услуги

FRGN
18.0%
FID
20.4%

Промышленность

FRGN
13.7%
FID
13.6%

Сырьевые материалы

FRGN
10.3%
FID
4.4%

Энергетика

FRGN
8.7%
FID
7.9%

Здравоохранение

FRGN
7.7%
FID
3.4%

Потребительский циклический сектор

FRGN
7.2%
FID
3.8%

Коммуникационные услуги

FRGN
4.9%
FID
11.3%

Потребительский защитный сектор

FRGN
3.7%
FID
3.7%

Недвижимость

FRGN
1.4%
FID
9.1%

Коммунальные услуги

FRGN
1.2%
FID
16.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Equity ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с FRGN:
FRGN с SFTXFRGN с SMOXFRGN с YNOTFRGN с QGRDFRGN с HBTAFRGN с SFTYFRGN с GMOI
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

FRGN vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FID
Ранг доходности на риск FID: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGN c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Equity ETF (FRGN) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRGNFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.73

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.21

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.42

—

FRGN vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRGN и FID

Максимальная просадка FRGN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGN и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRGNFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-39.79%

+27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-0.18%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-8.37%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRGN и FID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRGNFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

10.14%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

17.05%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

18.86%

+3.19%

Сравнение комиссий FRGN и FID

FRGN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGN и FID

Дивидендная доходность FRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности FID в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.13%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%
FRGN
Horizon International Equity ETF		0.21%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRGN and FID have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FRGN.

FID has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.21% for FRGN.

They also come from different issuers: Horizon and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for FRGN and 0.60% for FID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRGN и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор