PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRGN с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRGN с DBAW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRGN (Horizon International Equity ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FRGN is actively managed, while DBAW is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FRGN charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности FRGN и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Equity ETF (FRGN) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRGN показывает доходность 20.21%, что значительно выше, чем у DBAW с доходностью 14.93%.

FRGN

1 день
-1.37%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
13.50%
С начала года
20.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBAW

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
9.65%
С начала года
14.93%
1 год
30.55%
3 года*
20.24%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRGN и DBAW

2026 (YTD)2025
FRGN
Horizon International Equity ETF		20.21%1.47%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		14.93%2.32%

Correlation

The correlation between FRGN and DBAW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов FRGN и DBAW

Секторы
FRGN
DBAW

Технологии

23.2%
22.4%

Финансовые услуги

18.0%
23.2%

Промышленность

13.7%
14.3%

Сырьевые материалы

10.3%
6.9%

Энергетика

8.7%
4.8%

Здравоохранение

7.7%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.0%

Недвижимость

1.4%
1.4%

Коммунальные услуги

1.2%
2.9%

Технологии

FRGN
23.2%
DBAW
22.4%

Финансовые услуги

FRGN
18.0%
DBAW
23.2%

Промышленность

FRGN
13.7%
DBAW
14.3%

Сырьевые материалы

FRGN
10.3%
DBAW
6.9%

Энергетика

FRGN
8.7%
DBAW
4.8%

Здравоохранение

FRGN
7.7%
DBAW
6.8%

Потребительский циклический сектор

FRGN
7.2%
DBAW
7.6%

Коммуникационные услуги

FRGN
4.9%
DBAW
4.9%

Потребительский защитный сектор

FRGN
3.7%
DBAW
5.0%

Недвижимость

FRGN
1.4%
DBAW
1.4%

Коммунальные услуги

FRGN
1.2%
DBAW
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Equity ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FRGN:
FRGN с SFTXFRGN с SMOXFRGN с YNOTFRGN с QGRDFRGN с HBTAFRGN с SFTYFRGN с GMOI
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с DXJDBAW с BKIE

Доходность на риск

FRGN vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRGN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRGN c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Equity ETF (FRGN) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRGNDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.13

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.88

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.24

—

FRGN vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRGN и DBAW

Максимальная просадка FRGN за все время составила -12.40%, что меньше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGN и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRGNDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.40%

-31.44%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-3.71%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-4.97%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FRGN и DBAW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRGNDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

14.41%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

14.01%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

15.19%

+6.86%

Сравнение комиссий FRGN и DBAW

FRGN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRGN и DBAW

Дивидендная доходность FRGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности DBAW в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.71%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
FRGN
Horizon International Equity ETF		0.21%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRGN and DBAW have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for FRGN.

DBAW has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.21% for FRGN.

They also come from different issuers: Horizon and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.75% for FRGN and 0.41% for DBAW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRGN и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор