Сравнение FRGAX с VTMFX
FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. FRGAX is actively managed, while VTMFX is passively managed. Over the past 3 years, FRGAX returned 15.32%/yr vs 11.83%/yr for VTMFX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FRGAX charges 0.02%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности FRGAX и VTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRGAX показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 4.54%.
FRGAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTMFX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение доходности по годам FRGAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 7.37% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 4.54% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -0.64% |
Correlation
The correlation between FRGAX and VTMFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between FRGAX and VTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRGAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
FRGAX
VTMFX
Сравнение FRGAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRGAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.54 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 11.82 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRGAX и VTMFX
Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и VTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRGAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.77% | -28.49% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -5.38% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -10.61% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.41% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -3.54% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.16% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGAX и VTMFX
Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRGAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.55% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 5.21% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 6.48% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 8.57% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 9.14% | +1.27% |
Сравнение комиссий FRGAX и VTMFX
FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTMFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGAX и VTMFX
Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VTMFX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.87% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.13% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FRGAX and VTMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRGAX has higher volatility (3.98%) compared to VTMFX (2.55%). In terms of maximum drawdown, FRGAX dropped -11.77% vs VTMFX's -28.49%.
VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRGAX и VTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор