Сравнение FRGAX с DGTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX).
FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г.. DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FRGAX и DGTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRGAX и DGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FRGAX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у DGTSX с доходностью 0.31%.
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRGAX и DGTSX
FRGAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DGTSX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FRGAX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск
FRGAX
DGTSX
Сравнение FRGAX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRGAX | DGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.94 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.78 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.47 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 10.98 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRGAX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.94 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FRGAX и DGTSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRGAX и DGTSX
Дивидендная доходность FRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности DGTSX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок FRGAX и DGTSX
Максимальная просадка FRGAX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRGAX и DGTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRGAX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.77% | -16.71% | +4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -3.11% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -1.92% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.66% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 0.70% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRGAX и DGTSX
Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что FRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRGAX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 1.58% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 2.53% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 4.25% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 5.94% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 5.22% | +5.11% |