Сравнение FREL с WTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE).
FREL и WTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. WTRE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate Index. Фонд был запущен 5 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FREL и WTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREL и WTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.83% | 26.36% | -3.27% | 14.07% | -31.68% | 1.00% | -15.74% | 22.28% | -11.21% | 37.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у WTRE с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции WTRE по среднегодовой доходности: 5.19% против 2.14% соответственно.
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
WTRE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и WTRE
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии WTRE в 0.58%.
Доходность на риск
FREL vs. WTRE — Ранг доходности на риск
FREL
WTRE
Сравнение FREL c WTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREL | WTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.35 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.87 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.06 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 5.55 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREL | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.35 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.02 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FREL и WTRE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и WTRE
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности WTRE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
WTRE WisdomTree New Economy Real Estate ETF | 2.36% | 2.33% | 2.69% | 2.05% | 1.68% | 6.47% | 2.96% | 7.88% | 4.49% | 6.34% | 5.96% | 4.58% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и WTRE
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки WTRE в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и WTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREL | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -74.18% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -14.22% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -43.87% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -48.47% | +5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -18.08% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -25.15% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 5.28% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и WTRE
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 4.59%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate ETF (WTRE) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREL | WTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 8.36% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 15.75% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 21.41% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.98% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 18.35% | +2.32% |