Сравнение FREL с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FREL и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREL и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 5.19% против 3.60% соответственно.
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и FIREX
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
FREL vs. FIREX — Ранг доходности на риск
FREL
FIREX
Сравнение FREL c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREL | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.17 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.61 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.05 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 4.43 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREL | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.17 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.15 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FREL и FIREX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и FIREX
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FIREX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и FIREX
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREL | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -71.40% | +28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -13.75% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | -37.14% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | -37.14% | -5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -20.18% | +10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -18.74% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.25% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и FIREX
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FREL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREL | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.66% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 8.87% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.38% | 12.97% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 13.55% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 13.68% | +6.99% |