PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREL с FIREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FREL с FIREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) and FIREX (Fidelity International Real Estate Fund) are both REIT funds from Fidelity. Over the past 10 years, FREL returned 5.92%/yr vs 3.14%/yr for FIREX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FREL charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for FIREX.

Доходность

Сравнение доходности FREL и FIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FREL показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции FREL превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 5.92% против 3.14% соответственно.

FREL

1 день
1.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.69%
1 год
11.47%
3 года*
9.95%
5 лет*
2.45%
10 лет*
5.92%

FIREX

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.48%
1 год
2.71%
3 года*
3.37%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FREL и FIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		9.50%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		-4.34%22.85%-9.46%4.01%-26.61%11.85%5.71%27.96%-6.15%24.61%

Correlation

The correlation between FREL and FIREX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.52

The correlation between FREL and FIREX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Fidelity International Real Estate Fund

Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET
Часто сравнивают с FIREX:
FIREX с FRESXFIREX с FRIFXFIREX с FIVFXFIREX с CSRSXFIREX с VNQIFIREX с VNQFIREX с FXAIX

Доходность на риск

FREL vs. FIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FIREX
Ранг доходности на риск FIREX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIREX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIREX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIREX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIREX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIREX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREL c FIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRELFIREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.27

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.47

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.23

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

0.63

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREL vs. FIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREL на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа FIREX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREL и FIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRELFIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.27

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.26

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.24

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FREL и FIREX

Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и FIREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRELFIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-71.40%

+28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-13.75%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-18.06%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.40%

-37.14%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-37.14%

-5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-21.04%

+18.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-18.73%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.07%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FREL и FIREX

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FREL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRELFIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.66%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.84%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

12.12%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

13.71%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

13.77%

+6.91%

Сравнение комиссий FREL и FIREX

FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREL и FIREX

Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FIREX в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		3.10%2.97%5.27%1.86%4.44%5.44%1.77%5.10%2.01%1.46%4.14%2.87%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.29%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

FREL and FIREX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FREL has higher volatility (4.16%) compared to FIREX (3.66%). In terms of maximum drawdown, FREL dropped -42.61% vs FIREX's -71.40%.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FREL и FIREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор