Сравнение FIREX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIREX или FXAIX.
Основные характеристики
| FIREX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.19% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 1.48% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | -11.68% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.55% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.40% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.77 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 1.21 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 4.78% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 12.27% |
| Макс. просадка | -74.26% | -33.79% |
| Текущая просадка | -34.06% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между FIREX и FXAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIREX и FXAIX
С начала года, FIREX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции FIREX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.40% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIREX и FXAIX
FIREX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIREX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIREX и FXAIX
Дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 4.11% | 1.86% | 0.44% | 3.76% | 1.77% | 2.18% | 1.72% | 2.09% | 1.55% | 4.16% | 6.23% | 3.71% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FIREX и FXAIX
Максимальная просадка FIREX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIREX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIREX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) составляет 3.20%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.