Сравнение FREL с AVRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).
FREL и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FREL и AVRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREL и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 0.98% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 14.91% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 1.21% | 8.34% | 0.54% | 9.10% | -23.70% | 13.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FREL показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 1.21%.
FREL
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.16%
AVRE
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREL и AVRE
FREL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVRE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FREL vs. AVRE — Ранг доходности на риск
FREL
AVRE
Сравнение FREL c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREL | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.43 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 0.63 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 2.44 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREL | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.05 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FREL и AVRE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREL и AVRE
Дивидендная доходность FREL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности AVRE в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.56% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 3.72% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FREL и AVRE
Максимальная просадка FREL за все время составила -42.61%, что больше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREL и AVRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREL | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.61% | -32.52% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.63% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -8.22% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -15.26% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.73% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREL и AVRE
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) и Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеют волатильность 4.55% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREL | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.76% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 8.45% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 14.38% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 16.71% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 16.71% | +3.96% |