PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FREEX с VGRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FREEX с VGRLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).

FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FREEX и VGRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FREEX и VGRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund		1.77%2.24%3.84%9.99%-25.71%44.04%-3.34%52.71%-6.58%2.62%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		-5.49%22.00%-2.42%6.19%-22.36%5.65%-6.91%21.44%-9.55%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, FREEX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -5.49%. За последние 10 лет акции FREEX превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 5.85% против 2.23% соответственно.

FREEX

1 день
0.37%
1 месяц
-6.99%
С начала года
1.77%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.17%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.85%

VGRLX

1 день
-0.27%
1 месяц
-14.35%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-4.74%
1 год
12.39%
3 года*
6.84%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Real Estate Securities Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FREEX:
FREEX с TQQQFREEX с TPINXFREEX с CREMXFREEX с FESIXFREEX с SOAAXFREEX с AIGYXFREEX с HLRRX
Часто сравнивают с VGRLX:
VGRLX с VGSLXVGRLX с VNQIVGRLX с VTIAXVGRLX с VFIAXVGRLX с VITAXVGRLX с VNQVGRLX с QQQ

Сравнение комиссий FREEX и VGRLX

FREEX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.

FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FREEX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FREEX
Ранг доходности на риск FREEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREEX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREEX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREEX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREEX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FREEXVGRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.95

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.31

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.77

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

3.54

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREEX vs. VGRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VGRLX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREEX и VGRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FREEXVGRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.95

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.07

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.20

+0.13

Корреляция

Корреляция между FREEX и VGRLX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREEX и VGRLX

Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности VGRLX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREEX
Franklin Real Estate Securities Fund		6.53%6.65%12.00%5.13%3.70%7.51%8.38%33.46%5.49%9.77%2.66%1.50%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.97%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FREEX и VGRLX

Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и VGRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FREEXVGRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.99%

-38.77%

-38.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-14.35%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-35.54%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.57%

-38.77%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.72%

-14.35%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.29%

-10.89%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.12%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FREEX и VGRLX

Текущая волатильность для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что FREEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FREEXVGRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.00%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

8.32%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

12.20%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

13.77%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

14.67%

+7.18%