Сравнение FREEX с GRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).
FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FREEX и GRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FREEX и GRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 1.77% | 2.24% | 3.84% | 9.99% | -25.71% | 44.04% | -3.34% | 52.71% | -6.58% | 2.62% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.48% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FREEX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции FREEX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 5.85% против 4.44% соответственно.
FREEX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.85%
GRIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FREEX и GRIFX
FREEX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.
Доходность на риск
FREEX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск
FREEX
GRIFX
Сравнение FREEX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FREEX | GRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.64 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.93 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.74 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 3.24 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FREEX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.64 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.68 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.96 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.01 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между FREEX и GRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FREEX и GRIFX
Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности GRIFX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund | 6.53% | 6.65% | 12.00% | 5.13% | 3.70% | 7.51% | 8.38% | 33.46% | 5.49% | 9.77% | 2.66% | 1.50% |
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.30% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
Просадки
Сравнение просадок FREEX и GRIFX
Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и GRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FREEX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.99% | -14.29% | -62.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -3.61% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.79% | -14.29% | -19.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.57% | -14.29% | -26.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -4.25% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -3.38% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.82% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FREEX и GRIFX
Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что FREEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FREEX | GRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 0.83% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 2.47% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 4.59% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 5.56% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 4.62% | +17.23% |