PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDTX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDTX с SHAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRDTX (Franklin Rising Dividends Fund Class C) and SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Franklin Templeton. Over the past 10 years, FRDTX returned 11.95%/yr vs 13.17%/yr for SHAPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FRDTX charges 1.59%/yr vs 0.93%/yr for SHAPX.

Доходность

Сравнение доходности FRDTX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FRDTX показывает доходность 5.31%, а SHAPX немного ниже – 5.26%. За последние 10 лет акции FRDTX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 11.95% против 13.17% соответственно.

FRDTX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.29%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.76%
1 год
14.16%
3 года*
15.00%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.95%

SHAPX

1 день
-0.73%
1 месяц
1.27%
С начала года
5.26%
6 месяцев
4.83%
1 год
16.57%
3 года*
17.35%
5 лет*
11.12%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDTX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		5.31%11.13%21.73%11.27%-11.36%25.67%15.42%28.87%-5.99%19.19%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		5.26%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Correlation

The correlation between FRDTX and SHAPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1995 г.

0.90

The correlation between FRDTX and SHAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Rising Dividends Fund Class C

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с FRDTX:
FRDTX с DGROFRDTX с FKGRXFRDTX с AMINXFRDTX с SCHDFRDTX с FGJEXFRDTX с EMOFRDTX с FKDNX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VASGX

Доходность на риск

FRDTX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDTX
Ранг доходности на риск FRDTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDTX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDTX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDTX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDTXSHAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.60

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.32

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.92

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

8.78

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDTX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDTX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHAPX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDTX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDTXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FRDTX и SHAPX

Максимальная просадка FRDTX за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDTX и SHAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDTXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.13%

-46.19%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-8.74%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-16.15%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-20.53%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-32.21%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.21%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-4.78%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.91%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDTX и SHAPX

Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) составляет 2.17%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что FRDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDTXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.47%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.91%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

10.48%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

14.86%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

16.73%

+1.40%

Сравнение комиссий FRDTX и SHAPX

FRDTX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDTX и SHAPX

Дивидендная доходность FRDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности SHAPX в 13.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		9.22%9.73%19.21%3.91%4.27%3.95%0.17%2.35%4.44%2.59%2.61%4.58%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		13.37%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Часто задаваемые вопросы

FRDTX and SHAPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHAPX has higher volatility (2.47%) compared to FRDTX (2.17%). In terms of maximum drawdown, FRDTX dropped -52.13% vs SHAPX's -46.19%.

SHAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDTX и SHAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор