PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDTX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDTX с SHAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).

FRDTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности FRDTX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDTX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		-2.75%11.13%21.73%11.27%-11.36%25.67%15.42%28.87%-5.99%19.19%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		-3.71%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Доходность по периодам

С начала года, FRDTX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции FRDTX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.29% соответственно.

FRDTX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.36%
1 год
9.79%
3 года*
12.27%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.32%

SHAPX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-2.94%
1 год
13.34%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Rising Dividends Fund Class C

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с FRDTX:
FRDTX с DGROFRDTX с SCHDFRDTX с EMOFRDTX с FGJEXFRDTX с FKGRXFRDTX с FEQHXFRDTX с DHAMX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с VASGXSHAPX с FISEX

Сравнение комиссий FRDTX и SHAPX

FRDTX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.

FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund

Доходность на риск

FRDTX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDTX
Ранг доходности на риск FRDTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDTX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDTX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDTX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDTX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDTXSHAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.85

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

6.17

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDTX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDTX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHAPX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDTX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDTXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между FRDTX и SHAPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDTX и SHAPX

Дивидендная доходность FRDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDTX
Franklin Rising Dividends Fund Class C		10.01%9.73%19.21%3.91%4.27%3.95%0.17%2.35%4.44%2.59%2.61%4.58%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		14.62%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Просадки

Сравнение просадок FRDTX и SHAPX

Максимальная просадка FRDTX за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDTX и SHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDTXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.13%

-46.19%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-10.57%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-20.53%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-32.21%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-6.27%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.79%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.33%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDTX и SHAPX

Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund Class C (FRDTX) составляет 4.23%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FRDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDTXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.83%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

8.30%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

16.09%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

14.89%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.72%

+1.40%