PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FRDPX с FNGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDPX с FNGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FRDPX (Franklin Rising Dividends Fund) and FNGAX (Franklin International Growth Fund Class A) are both mutual funds - FRDPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton, while FNGAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FRDPX returned 11.03%/yr vs 6.46%/yr for FNGAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDPX charges 0.85%/yr vs 1.12%/yr for FNGAX.

Доходность

Сравнение доходности FRDPX и FNGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDPX показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у FNGAX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции FRDPX превзошли акции FNGAX по среднегодовой доходности: 11.03% против 6.46% соответственно.

FRDPX

1 день
0.48%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
4.04%
С начала года
6.55%
1 год
11.67%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.03%

FNGAX

1 день
1.11%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
-3.90%
С начала года
-0.12%
1 год
-3.55%
3 года*
3.17%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
6.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDPX и FNGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		6.55%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-5.27%17.33%
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		-0.12%10.48%0.37%15.00%-32.05%1.17%32.56%36.91%-14.53%36.80%

Correlation

The correlation between FRDPX and FNGAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2008 г.

0.67

The correlation between FRDPX and FNGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Rising Dividends Fund

Franklin International Growth Fund Class A

Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с EHSTXFRDPX с DGROFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI
Часто сравнивают с FNGAX:
FNGAX с VOOFNGAX с CVLOXFNGAX с UPROFNGAX с FNGOFNGAX с YINNFNGAX с MGRAXFNGAX с TQQQ

Доходность на риск

FRDPX vs. FNGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FNGAX
Ранг доходности на риск FNGAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDPX c FNGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) и Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FRDPXFNGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.15

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.09

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.16

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.66

-0.42

+7.08

FRDPX vs. FNGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDPX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FNGAX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDPX и FNGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FRDPX и FNGAX

Максимальная просадка FRDPX за все время составила -51.57%, примерно равная максимальной просадке FNGAX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDPX и FNGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDPXFNGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.57%

-53.35%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-17.35%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-23.26%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-47.24%

+26.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-47.24%

+12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-21.14%

+20.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-14.21%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

6.42%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDPX и FNGAX

Текущая волатильность для Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) составляет 2.20%, в то время как у Franklin International Growth Fund Class A (FNGAX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что FRDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDPXFNGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

4.69%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

14.72%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

18.00%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

21.50%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

20.09%

-2.98%

Сравнение комиссий FRDPX и FNGAX

FRDPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FNGAX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDPX и FNGAX

Дивидендная доходность FRDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности FNGAX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGAX
Franklin International Growth Fund Class A		3.27%3.36%1.86%0.00%1.75%1.80%2.22%0.13%1.94%1.31%0.53%0.01%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		9.60%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%

Часто задаваемые вопросы

FRDPX and FNGAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGAX has higher volatility (4.69%) compared to FRDPX (2.20%). In terms of maximum drawdown, FRDPX dropped -51.57% vs FNGAX's -53.35%.

FRDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDPX и FNGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор