Сравнение FRDM с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
FRDM и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRDM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 14.79% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRDM и VEXC
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
FRDM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
FRDM
VEXC
Сравнение FRDM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.03 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FRDM и VEXC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и VEXC
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и VEXC
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRDM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -12.42% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -8.79% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -2.32% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRDM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 17.48% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.48% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 17.48% | +4.89% |