Сравнение FRDM с VEXC
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while VEXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 44.61%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.21%.
FRDM
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 17.06%
- С начала года
- 44.61%
- 6 месяцев
- 53.16%
- 1 год
- 97.46%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 20.21%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRDM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 44.61% | 14.79% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.21% | 4.80% |
Correlation
The correlation between FRDM and VEXC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
FRDM
VEXC
Сравнение FRDM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRDM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRDM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.21 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок FRDM и VEXC
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -12.42% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.20% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -2.23% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 18.89% | +5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 18.89% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 18.89% | +3.88% |
Сравнение комиссий FRDM и VEXC
FRDM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и VEXC
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VEXC в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and VEXC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.
FRDM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.74% for VEXC.
FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while VEXC is Emerging Markets Equities. FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: Freedom Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор