PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRDM с OAEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM).

FRDM и OAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FRDM и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRDM и OAEM

2026 (YTD)2025202420232022
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%22.77%2.74%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		10.06%26.67%0.43%17.97%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 10.06%.

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

OAEM

1 день
4.31%
1 месяц
-10.94%
С начала года
10.06%
6 месяцев
18.04%
1 год
41.48%
3 года*
13.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DIEMOAEM с DEHPOAEM с DFEMOAEM с EMSF

Сравнение комиссий FRDM и OAEM

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FRDM vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMOAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.86

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.48

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

2.78

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.41

12.06

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа OAEM равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.86

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.84

-0.16

Корреляция

Корреляция между FRDM и OAEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и OAEM

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности OAEM в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.70%0.77%0.91%1.63%0.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FRDM и OAEM

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и OAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FRDMOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-17.05%

-23.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-14.63%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-10.94%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.94%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

3.38%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и OAEM

Текущая волатильность для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) составляет 11.81%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что FRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRDMOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

13.45%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

17.65%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.64%

22.39%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

19.00%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

19.00%

+3.37%