Сравнение FRCOY с NVO
FRCOY (Fast Retailing Co Ltd ADR) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. FRCOY operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, FRCOY returned 19.37%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRCOY и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRCOY показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции FRCOY превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 19.37% против 7.56% соответственно.
FRCOY
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 41.13%
- 1 год
- 54.91%
- 3 года*
- 25.64%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 19.37%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам FRCOY и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOY Fast Retailing Co Ltd ADR | 40.23% | 7.87% | 37.62% | 21.99% | 6.90% | -36.95% | 50.62% | 17.05% | 27.87% | 12.63% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between FRCOY and NVO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2008 г. | 0.17 |
The correlation between FRCOY and NVO shifts across timeframes, from 0.15 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRCOY:
$155.99B
NVO:
$195.21B
FRCOY:
¥157.47
NVO:
DKK 27.42
FRCOY:
51.64
NVO:
10.34
FRCOY:
1.86
NVO:
0.44
FRCOY:
6.75
NVO:
3.85
FRCOY:
9.47
NVO:
6.21
FRCOY:
¥3.70T
NVO:
DKK 327.80B
FRCOY:
¥1.89T
NVO:
DKK 268.30B
FRCOY:
¥923.74B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRCOY vs. NVO — Ранг доходности на риск
FRCOY
NVO
Сравнение FRCOY c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRCOY | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.85 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | -0.80 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | -1.18 | +9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRCOY и NVO
Максимальная просадка FRCOY за все время составила -57.39%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRCOY и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRCOY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.39% | -74.70% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.59% | -54.34% | +36.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -74.70% | +51.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.91% | -74.70% | +31.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.39% | -74.70% | +17.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -68.11% | +65.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -17.79% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 37.62% | -30.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRCOY и NVO
Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что FRCOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRCOY | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 10.68% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 38.04% | -12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.15% | 51.88% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.20% | 38.33% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.00% | 32.56% | -2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRCOY и NVO
FRCOY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRCOY Fast Retailing Co Ltd ADR | 0.00% | 0.45% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.90% | 0.83% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRCOY и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fast Retailing Co Ltd ADR и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRCOY и NVO
FRCOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 487.02B при выручке в 1.03T, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
FRCOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 182.06B при выручке в 1.03T, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
FRCOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fast Retailing Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 132.38B при выручке в 1.03T, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
FRCOY and NVO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRCOY has higher volatility (11.60%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, FRCOY dropped -57.39% vs NVO's -74.70%.
FRCOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRCOY и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор