PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBHX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRBHX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FRBHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FRBHX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRBHX и URINX

2026 (YTD)20252024
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		-0.49%23.65%3.64%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		1.06%12.36%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, FRBHX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%.

FRBHX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.07%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URINX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.72%
1 год
11.17%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с FXAIXFRBHX с VITAXFRBHX с SPYFRBHX с FFGZXFRBHX с FIKFXFRBHX с FRKMXFRBHX с FSKAX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FRBHX и URINX

FRBHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FRBHX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBHX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBHXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.88

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.68

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.63

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

11.27

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBHX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBHX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBHX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBHXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.88

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.11

-0.14

Корреляция

Корреляция между FRBHX и URINX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBHX и URINX

Дивидендная доходность FRBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности URINX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		2.54%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.05%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FRBHX и URINX

Максимальная просадка FRBHX за все время составила -15.29%, примерно равная максимальной просадке URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBHX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FRBHXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-15.27%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-3.92%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-2.38%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-1.93%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.03%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBHX и URINX

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FRBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRBHXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

2.57%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

3.86%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

6.08%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

6.23%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

5.79%

+10.08%