Сравнение FRBAX с TAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).
FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и TAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRBAX и TAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 0.80% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции FRBAX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.59% соответственно.
FRBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.75%
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRBAX и TAGRX
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии TAGRX в 1.01%.
Доходность на риск
FRBAX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск
FRBAX
TAGRX
Сравнение FRBAX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRBAX | TAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.40 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.70 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.56 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 1.91 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRBAX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.40 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FRBAX и TAGRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и TAGRX
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.72% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и TAGRX
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и TAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRBAX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -58.45% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -14.04% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -29.10% | -17.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -36.96% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -11.64% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -11.57% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.13% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и TAGRX
Текущая волатильность для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) составляет 4.88%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRBAX | TAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.19% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 10.11% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 18.91% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 20.21% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 20.50% | +8.80% |