PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRBAX с SBFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRBAX с SBFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FRBAX returned 9.40%/yr vs 8.00%/yr for SBFAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FRBAX charges 1.22%/yr vs 1.36%/yr for SBFAX.

Доходность

Сравнение доходности FRBAX и SBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRBAX показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у SBFAX с доходностью -6.92%. За последние 10 лет акции FRBAX превзошли акции SBFAX по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.00% соответственно.

FRBAX

1 день
-2.27%
1 месяц
-2.17%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.34%
1 год
23.70%
3 года*
22.42%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.40%

SBFAX

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-3.26%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.62%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRBAX и SBFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		5.34%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.92%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%

Correlation

The correlation between FRBAX and SBFAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.92

The correlation between FRBAX and SBFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Regional Bank Fund

1919 Financial Services Fund

Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с ICFSXFRBAX с FLCFRBAX с RPFGXFRBAX с FSRBXFRBAX с BTOFRBAX с FSPCX
Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с HSFNXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с BTOSBFAX с FSRBX

Доходность на риск

FRBAX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRBAX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRBAXSBFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.29

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-0.30

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.37

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-0.86

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRBAX vs. SBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRBAX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SBFAX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRBAX и SBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRBAXSBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.29

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.08

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

0.00

Просадки

Сравнение просадок FRBAX и SBFAX

Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и SBFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRBAXSBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-49.33%

-18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-11.03%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.26%

-16.41%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-33.94%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

-43.58%

-8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-9.74%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-9.52%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

4.76%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FRBAX и SBFAX

John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с 1919 Financial Services Fund (SBFAX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRBAXSBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.58%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

10.18%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

14.24%

+7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.55%

19.34%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.31%

22.82%

+6.49%

Сравнение комиссий FRBAX и SBFAX

FRBAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии SBFAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRBAX и SBFAX

Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности SBFAX в 15.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.35%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.59%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

FRBAX and SBFAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRBAX has higher volatility (5.55%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs SBFAX's -49.33%.

FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRBAX и SBFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор