Сравнение FRBAX с SBFAX
FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FRBAX returned 10.69%/yr vs 9.22%/yr for SBFAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FRBAX charges 1.22%/yr vs 1.36%/yr for SBFAX.
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и SBFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у SBFAX с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции FRBAX превзошли акции SBFAX по среднегодовой доходности: 10.69% против 9.22% соответственно.
FRBAX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- 14.20%
- С начала года
- 18.75%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 10.69%
SBFAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- 4.53%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение доходности по годам FRBAX и SBFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 18.75% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 4.73% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
Correlation
The correlation between FRBAX and SBFAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.92 |
The correlation between FRBAX and SBFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRBAX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск
FRBAX
SBFAX
Сравнение FRBAX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRBAX | SBFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.58 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 1.33 | +3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и SBFAX
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и SBFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRBAX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -49.33% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -11.03% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.26% | -16.41% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -33.94% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -43.58% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -9.49% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 4.78% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и SBFAX
John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с 1919 Financial Services Fund (SBFAX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRBAX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.14% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 10.77% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 14.59% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 19.24% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.24% | 22.73% | +6.51% |
Сравнение комиссий FRBAX и SBFAX
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии SBFAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и SBFAX
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности SBFAX в 13.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 7.17% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 13.85% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
FRBAX and SBFAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRBAX has higher volatility (5.24%) compared to SBFAX (4.14%). In terms of maximum drawdown, FRBAX dropped -67.55% vs SBFAX's -49.33%.
FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRBAX и SBFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор