Сравнение FRBAX с SBFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX).
FRBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 3 янв. 1992 г.. SBFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FRBAX и SBFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRBAX и SBFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 0.80% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.51% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FRBAX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у SBFAX с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции FRBAX превзошли акции SBFAX по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.60% соответственно.
FRBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.75%
SBFAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRBAX и SBFAX
FRBAX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии SBFAX в 1.36%.
Доходность на риск
FRBAX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск
FRBAX
SBFAX
Сравнение FRBAX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRBAX | SBFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.22 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | -0.18 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.26 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -0.68 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRBAX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.22 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FRBAX и SBFAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRBAX и SBFAX
Дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности SBFAX в 15.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 8.72% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.52% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Просадки
Сравнение просадок FRBAX и SBFAX
Максимальная просадка FRBAX за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRBAX и SBFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRBAX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -49.33% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -11.95% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -33.94% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.24% | -43.58% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -9.34% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.32% | -9.53% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.57% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRBAX и SBFAX
John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с 1919 Financial Services Fund (SBFAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FRBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRBAX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.12% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 11.04% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 18.20% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 19.43% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 22.85% | +6.45% |